Banco De Dados Do Forex Tick

Baixar Free Forex Data Download Etapa 1: Por favor, selecione ApplicationPlatform e TimeFrame. Nesta seção, você poderá selecionar para qual plataforma você precisará dos dados. MetaTrader 4 MetaTrader 5 Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em MetaTrader 4 e plataforma MetaTrader 5. Por favor, selecione: Esta plataforma permite o uso de dados M1 (1 Minute Bar) e Dados Tick com 1 segundo de resolução. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtesting nas versões mais recentes da plataforma NinjaTrader. Por favor, selecione o cronograma de dados que você precisará: Esta plataforma permite o uso de dados de M1 (1 Minute Bar) apenas. Esses arquivos são adequados para estratégias de negociação de backtest em plataforma MetaStock. Por favor, selecione: Para uso genérico, este formato permite a importação de dados M1 (1 Minute Bar) em qualquer 3ª aplicação. Por favor, selecione: A seção de dados do tiquetaque do eareview. net é um guia detalhado que irá levá-lo através de todo o processo de backtesting de dados de marca, começando de onde adquirir dados históricos históricos seguros, como fazer o download e como usá-lo em Backtesting Metatrader 4 consultores especializados para obter uma qualidade de modelagem 99. Se você não tiver certeza do que é o backtesting, provavelmente é uma boa idéia comprar o curso Metatrader Backtesting and Optimization. Que está voltado para pessoas que são novas no Forex e Metatrader 4 backtesting. Esta página é dividida em várias seções: Em geral, o teste de retorno usando os dados do centro de histórico MT4 pode ser bom o suficiente para EAs que não são scalping ou pip hunting. No entanto, se você estiver lidando com uma EA ou com qualquer tipo de EA que encerre negócios dentro de 1-15 pips, mesmo as menores diferenças de feed podem ter um impacto muito grande. O problema é causado pelo terminal Metatrader não ter acesso aos dados do tick real, mas apenas para os dados da barra de minutos no melhor dos casos, o que o obriga a dar a sua estratégia backtest falsos carrapatos gerados através de um processo de interpolação usando os dados para o menor Prazo disponível. Provavelmente, isso não é importante para um consultor especializado que usa metas de mercado e objetivos de mais de 100 pips, mas, no caso de robôs que tentam escumar alguns pips aqui e ali, seu backtest pode ser completamente enganador. Portanto, é muito importante tentar testar usando dados com uma qualidade tão alta quanto possível e é por isso que eu coloco alguns recursos, todos os quais eu uso no meu backtest quando necessário. Guias de dados de tiquetaque Como fazer o download de dados de tick gratuitos 8211 detalha o processo de download usando várias fontes de dados de tiques gratuitas: Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading e Gain Capital. Fazer o download da Dukascopy com dados do JForex 8211 um guia que fornece uma descrição detalhada do procedimento de download usando o cliente Dukascopy JForex. Fazer o download e analisar a Dukascopy assinalar dados com Birts scripts PHP 8211 um how-to que contém muitos detalhes sobre o assunto, usando os scripts PHP que escrevi para baixar e processar os dados do tick da Dukascopy. Como preparar seus dados de ticks para o Metatrader 4 8211, guia para converter os dados do tick em um formato compatível com o Metatrader 4 (de CSV para FXT). Como fazer backtest usando dados de marca com o Metatrader 4 8211, uma revisão das opções disponíveis para usar dados de marca com a plataforma Metatrader 4. Como fazer backtest usando tick dados, o Guia do Tick Data Suite 8211 um guia que descreve o uso do Tick Data Suite. O método de ativação de dados de tiques preferido que possui muitos recursos que a sua alternativa não possui. É muito mais fácil de usar e totalmente suportado. Veja a matriz do recurso Tick Data Suite para uma comparação detalhada. Como fazer backtest usando dados de tiques, o guia de roteiros de parches Birts gratuito 8211 um procedimento que aprofunda o uso e as limitações do método gratuito que permite o backtesting dos dados do tick. Perguntas frequentes 038 Solução de problemas Downloads O Walk Forward Analyzer Não está diretamente relacionado aos dados do tick, mas com suporte interno, o Walk Forward Analyzer é uma excelente ferramenta que permite otimizar seus consultores especializados Metatrader 4 em etapas, em uma técnica chamada Walk Forward Analysis . Simplificando, você otimiza seu EA por 3 meses, então você o teste nos próximos 1 mês para ver se os melhores parâmetros resultantes da otimização funcionam bem em dados fora da amostra, então você otimizará ainda mais nos próximos 3 Meses e assim por diante. Esta ferramenta permite automatizar todo o processo e faz todas as corridas para você, fornecendo um conjunto exaustivo de parâmetros de configuração e um relatório de otimização limpo no final. O Walk Forward Analyzer é um must-have para quem está fazendo um desenvolvimento de EA sério. Mas don8217t pegue minha palavra para isso, visite o site e baixe sua cópia 8211, o WFA costumava ter um preço em torno de 30, mas recentemente o autor decidiu fornecê-lo gratuitamente. Uma vez que há atualizações freqüentes para as ferramentas de dados do tiquetaque, eu decidi manter um changelog de dados Tick que lista todas as mudanças que os scripts passaram. Além disso, para os interessados, a página de dados de tchau antiga ainda está disponível, mas muitas informações agora são obsoletas. Banco de dados triplo Graças ao Rangebound, eu finalmente tenho um meio para permitir que os membros do ForexFactory contribuam e acessem um banco de dados de tiques. A partir deste momento, existem 6-7 milhões de carrapatos coletados em 20 pares de moedas listados abaixo. A EA apenas coleta os seguintes dados dos seus terminais: vou publicar o código-fonte aqui e convidar qualquer outro programador para analisar o código e confirmar que não estou tentando tirar informações pessoais. Nas próximas semanas, estarei trabalhando no desenvolvimento de scripts e aplicativos ao lado de outros desenvolvedores que utilizarão os dados do tick para melhorar os resultados de backtesting, permitir que as EAs troquem os dados do ticks históricos e criem uma nova classe de indicadores dedicados ao uso de dados de marca . Digite o nome de usuário desejado: eu coleciono o nome de usuário para que eu possa acompanhar o contribuinte que contribuiu que marca no banco de dados. Não precisa ser seu nome de usuário ForexFactory. Habilitar Dlls: Esta EA só usa o wininet. dll. É exatamente o mesmo dll usado pelo indicador FFCal. Documentação abaixo. Anexe o EA aos pares que você deseja. Junte-se a Jul 2009 Status: Membro 298 Posts What a great idea. Estou definitivamente a bordo deste eu acho que trabalhar com dados de carrapatos é definitivamente o caminho a seguir. Se quisermos aproveitar as ineficiências do mercado, é provável que isso seja feito melhor na fase de 1 minuto. Membership Revoked Junte-se para outubro de 2007 2,124 Posts como podemos usar esses carrapatos a menos que eu esteja enganado, há alguns anos descobriu que você não pode testar compilações antigas de mt4, tentei importar carrapatos, acabei entrando em um beco sem saída, como você usa estes Marca no testador ronald após uma determinada versão, importando tiques não é mais uma característica. Membros revogou-se em outubro de 2007 2,124 Posts eu vejo uma maneira possível, mas id pensa que é muito, você está registrando carrapatos, então durante o teste, fazendo com que o comércio e Carona de um arquivo, em uma base por barra, pensei em fazer isso há muito tempo, mas nunca consegui imaginar que mt4 ficaria sem memória e acidente. Acordou Jul 2007 Status: 26 anos InvestorTraderProgrammer 5.014 Posts Eu não tenho jogado com ele ainda , Mas acredito que a compilação mais recente que permite isso é construir 208. Essa compilação permite que você use seus próprios arquivos. fxt que você pode gerar usando seus próprios dados de tiquetaque, conseguindo assim 99 qualidade variável. Como uma pequena visão de minha pesquisa mais recente, escrevi um programa para escrever uma rede neural para mim. Demora 3-5 segundos para processar cada tico, o que estou fazendo atualmente é alimentar tiques no meu próprio banco de dados mysql e, em seguida, ter a rede neural processar cada marca conforme eles chegam. No meu processamento atrasado de tiques, o NN mostra alguma melhoria. É apenas uma questão de acelerar o tempo para processar cada marca. Com a minha introdução ao CUDA e ao Open CL, estou tentando tirar proveito do poder de processamento aprimorado para reduzir os tempos de processamento de carrapatos para 10 milésimos de segundo ou menos. Adesão Revogou Sessão de outubro de 2007 2,124 Posts 3-5 segundos é muito lento, eu realmente espero que você tenha sucesso na maioria das coisas que você disse que é espanhol para mim, se você precisar de alguma ajuda no lado do mql, lemme. Conheci Junte-se a julho de 2007 Status: 26 anos InvestorTraderProgrammer 5,014 Posts Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de perguntar ao Trendchaser. Existe alguma coisa que possa ser feita para tornar o código mais eficiente. Posso modificar a página da web de recebimento se precisar que eu faça isso. Registrado em outubro de 2007 Status: Membro 4,268 Posts parece ser um projeto interessante. Já encontrou algum tempo o pacote em anexo com scripts MT4. Eles estão coletando tickdata e você pode convertê-los para o formato de arquivo de histórico mt4 padrão. Portanto, não deve ser um grande problema usar os tickdata para fazer backtesting. Temp. zip 69 KB 295 downloads Adesão Revogada Junte-se a outubro de 2007 2.112 Publicações use http get, para abrir o arquivo, escreva os dados para cvs e, em seguida, abra os cvs para usar os dados, acho que a primeira coisa que gostaria de perguntar ao Trendchaser. Existe alguma coisa que possa ser feita para tornar o código mais eficiente. Posso modificar a página da web de recebimento se precisar que eu faça isso. Eu olhei para o seu código, eu vejo agora seus tiques de upload, não baixando eu tinha muitas cervejas na noite passada ronald o código parece legal, um pouco sobre a minha cabeça, mesmo que sempre usei ftp para carregar é mais rápido do que ftp com minha cópia de comércio e, É difícil dizer o tempo que demora, talvez alguns segundos ele publique meu código para http get, talvez seja útil, não é meu código, eu encontrei no banco de dados mql e o modifiquei, isso sobe acima de uma função que obtém O arquivo, em seguida, grava os dados para cvs heres um link para 2 arquivos, um vai em incluir o outro em bibliotecas dll em bibliotecas trendchaser. orgupdatesfiles. zip Inscrito em agosto de 2006 Status: Membro 239 Posts Bem, você pode copiar qualquer arquivo. SRV para A pasta de configuração e então você terá uma escolha de servidores para se conectar. (Há um tópico aqui no FF que tem uma carga de arquivos SRV diferentes para download) Eu não executo o build 208 conectado a um servidor. Eu usei o testador de estratégia que pode ser executado sem uma conexão. Você precisará copiar os dados desejados (arquivos. HST) para a pasta de histórico. Como teste, copiei o arquivo. SRV para o Alpari Demo de uma instalação mais nova (em execução) (da sua pasta de configuração) para a pasta build 208 config e criei uma nova conta Alpari sem problema. Apenas uma nota, pode haver problemas com 208 em alguns ou todos os servidores, e você obviamente terá que fechar a janela de atualizações ao vivo toda vez que você começar. De qualquer forma, aconselhar: 1) Se você realmente precisa obter uma lista de símbolos mais recentes, crie uma nova conta com seu corretor preferido usando um novo arquivo SRV. 2) Em seguida, bloqueie a aplicação build 208 com um firewall ou destrua as configurações de login 3) execute outra versão online (mais nova) para baixar os dados do gráfico 4) copie os dados. HST para a pasta de histórico de sua compilação 208 para finalmente usar sua Próprio arquivo FXT que você precisa (maneira mais fácil) 1) teste o testador de estratégia especificando o intervalo da faixa de datas e marque a caixa de recalcular. 2) Feche o teste que você agora possui um arquivo. FXT modelado (o MT4 apenas criou) 3) codifique um aplicativo (poderia construir um script MT4) para criar um novo arquivo FXT, copiando o cabeçalho do arquivo FXT acima e, em seguida, inserindo Seus dados de ticks após ele (para a informação da estrutura do arquivo, pressione F1 a partir do MT4 e entre: Arquivos Auto-gtstrategy testing-gthistory no formato FXT 4) reinicie o testador de estratégia com o mesmo intervalo de datas, mas com a caixa de recarga desmarcada. Estou trabalhando de forma a permitir que os usuários interajam com o banco de dados sem derrubá-lo. Eu tenho uma maneira temporária, mas muito grosseira, de baixar tiques. Insira o par de moedas e o índice. Cada par tem entre 1 milhão e 3 milhões de carrapatos. Os carrapatos são baixados através deste formulário em lotes de 50.000. Então, se eu quisesse tiques 0-50,000 da EURUSD eu coloquei: Par de moedas: EURUSD Tick Index: 0 Eu, então, tento 0 a 50,000 Se eu quiser 50,000 a 100,000. Par atual: EURUSD Tick Index: 50,000 Eu percebo que isso é incrivelmente grosseiro, mas atualmente estou tentando descobrir o balanceamento de carga necessário. Se alguém souber como configurar tarefas do cron para fazer backup automaticamente o banco de dados em um conjunto de arquivos do Excel (que eu posso colocar em uma página de download no site), isso seria muito apreciado.